Компания «Кворум» произвела доработки формы 0409634 «Отчет об открытых валютных позициях» в модуле «Официальная и внутренняя отчетность» в соответствии с Инструкцией БР №178-И.
Специалисты компании провели доработку расчета чистой валютной балансовой позиции в части исключения из расчета номинированных в иностранной валюте требований и обязательств, в отношении которых переоценка, обусловленная изменением курсов иностранных валют, не осуществляется.
Так же доработан расчет валютной позиции по гарантиям, поручительствам и аккредитивам в части расчета данных по полученным гарантиям, поручительствам и залогам по предоставленным кредитам. Сумма гарантии (поручительства, залога) корректируется на сумму уменьшения за счет этой гарантии сформированного резерва. Если финансовое положение контрагента по полученной в обеспечение гарантии оценивается как «плохое», то в расчет открытой валютной позиции принимается только часть суммы гарантии, зависящей от срока, прошедшего с даты оценки финансового положения.
Кроме того, реализован расчет данных для валютной позиции по гарантиям, поручительствам и аккредитивам в части валютных гарантий и поручительств, полученных в обеспечение по выданным банком валютным гарантиям и поручительствам.
Дополнительно из формулы расчета валютного риска, включаемого в расчет рыночного риска в соответствии с Положением Банка России 511-П, исключены данные по драгоценным металлам, кроме золота.
Инструкция Банка России от 28.12.2016 №178-И «Об установлении размеров (лимитов) открытых валютных позиций, методике их расчета и особенностях осуществления надзора за их соблюдением кредитными организациями» вступила в силу 9 апреля 2017 года и заменила утратившую силу Инструкцию №124-И.
Доработанная форма 0409634 доступна клиентам компании «Кворум» в рамках сопровождения модуля «Официальная и внутренняя отчетность».
